Сравнение ZTWO с JPST
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. ZTWO is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.94% vs 4.23% for JPST. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.38%.
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTWO и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.93% | 5.49% | 0.36% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.38% | 4.99% | 0.21% |
Correlation
The correlation between ZTWO and JPST is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ZTWO and JPST has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. JPST — Ранг доходности на риск
ZTWO
JPST
Сравнение ZTWO c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 3.85 | -2.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 28.60 | -24.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.10 | 143.05 | -122.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 7.95 | -4.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 3.20 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и JPST
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -3.28% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.15% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.04% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.08% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.03% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и JPST
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.15% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.36% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 0.54% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 0.58% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 0.93% | +0.56% |
Сравнение комиссий ZTWO и JPST
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и JPST
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности JPST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and JPST have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.42%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs JPST's -3.28%.
On 1-year performance, JPST leads with 4.23% vs 3.94% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPST has performed better with a 4.23% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.
JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 4.12% for ZTWO.
ZTWO is categorized as Short-Term Bond, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: F/m and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.18% for JPST.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор