Сравнение ZTWO с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
ZTWO и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.23% | 6.36% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.23%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и ISTB
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. ISTB — Ранг доходности на риск
ZTWO
ISTB
Сравнение ZTWO c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 2.35 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 3.59 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.57 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 14.03 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 0.84 | +2.40 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и ISTB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и ISTB
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и ISTB
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -9.34% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.26% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.67% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.23% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.32% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и ISTB
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.79% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.17% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.94% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.78% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.50% | -1.00% |