PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTWO с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и ISDB


2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.29%5.49%0.36%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.


ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Сравнение комиссий ZTWO и ISDB

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.


Доходность на риск

ZTWO vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTWOISDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

3.27

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

5.01

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.76

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

4.32

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

19.29

+1.34

ZTWO vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDB равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTWOISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.27

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

2.75

+0.49

Корреляция

Корреляция между ZTWO и ISDB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и ISDB

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ISDB в 4.69%


TTM202520242023
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.19%4.31%0.39%0.00%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и ISDB

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и ISDB.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTWOISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-1.83%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.12%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.69%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.26%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и ISDB

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTWOISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.76%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.05%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.46%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

1.87%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

1.87%

-0.37%