Сравнение ZTWO с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
ZTWO и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и ISDB
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
ZTWO vs. ISDB — Ранг доходности на риск
ZTWO
ISDB
Сравнение ZTWO c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 3.27 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 5.01 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.32 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 19.29 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 3.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 2.75 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и ISDB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и ISDB
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и ISDB
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -1.83% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.12% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.69% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.26% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.25% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и ISDB
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.76% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.05% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.46% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.87% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.87% | -0.37% |