Сравнение ZTWO с FLTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB).
ZTWO и FLTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и FLTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и FLTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 0.14% | 6.60% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FLTB с доходностью 0.14%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и FLTB
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLTB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. FLTB — Ранг доходности на риск
ZTWO
FLTB
Сравнение ZTWO c FLTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | FLTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.99 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 2.98 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.06 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 12.68 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.99 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 0.82 | +2.42 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и FLTB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и FLTB
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FLTB в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.37% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и FLTB
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и FLTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -9.37% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.52% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.95% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.41% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.37% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и FLTB
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.97% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.50% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.27% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.78% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.93% | -1.43% |