Сравнение ZTWO с FLDR
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Short-Term Bond funds - ZTWO tracks the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross while FLDR tracks the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.57% vs 4.12% for FLDR. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 2.03%.
ZTWO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
FLDR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.43M | $12.90M | $20.47M | |
| $154.25K | $92.13K | $77.62K |
Сравнение доходности по годам ZTWO и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.51% | 5.49% | 0.36% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 2.03% | 5.41% | 0.17% |
Correlation
The correlation between ZTWO and FLDR is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between ZTWO and FLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. FLDR — Ранг доходности на риск
ZTWO
FLDR
Сравнение ZTWO c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTWO | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.38 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 8.86 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 57.93 | -40.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и FLDR
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -12.23% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.47% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.34% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.07% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и FLDR
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.30% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.66% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 0.82% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.21% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 5.21% | -3.72% |
Сравнение комиссий ZTWO и FLDR
И ZTWO, и FLDR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и FLDR
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FLDR в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.28% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and FLDR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.38%) compared to FLDR (0.30%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs FLDR's -12.23%.
On 1-year performance, FLDR leads with 4.12% vs 3.57% for ZTWO. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDR has performed better with a 4.12% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO and FLDR have the same expense ratio: 0.15% per year.
FLDR has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.12% for ZTWO.
ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: F/m and Fidelity.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор