Сравнение ZTWO с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
ZTWO и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.15% | 6.59% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.15%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и DFSD
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. DFSD — Ранг доходности на риск
ZTWO
DFSD
Сравнение ZTWO c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 2.07 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 3.04 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.43 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.25 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 13.32 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.07 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 0.90 | +2.34 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и DFSD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и DFSD
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и DFSD
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -8.45% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.47% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.91% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.13% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.36% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и DFSD
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.94% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.33% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.26% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.80% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.80% | -1.30% |