PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTS с PAWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTS с PAWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTS (Zoetis Inc.) is a stock, while PAWZ (ProShares Pet Care ETF) is Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index. Over the past 5 years, ZTS returned -13.75%/yr vs -8.90%/yr for PAWZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZTS и PAWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и ProShares Pet Care ETF (PAWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у PAWZ с доходностью -13.24%.

ZTS

1 день
2.49%
1 месяц
-29.34%
С начала года
-36.25%
6 месяцев
-33.39%
1 год
-52.10%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-13.75%
10 лет*
5.96%

PAWZ

1 день
1.40%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-13.24%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-20.17%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTS и PAWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZTS
Zoetis Inc.		-36.25%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%-7.66%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.24%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%

Correlation

The correlation between ZTS and PAWZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.64

The correlation between ZTS and PAWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

ProShares Pet Care ETF

Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с LLY
Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHDPAWZ с DIVD

Доходность на риск

ZTS vs. PAWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 11
Ранг коэф-та Мартина
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTS c PAWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и ProShares Pet Care ETF (PAWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTSPAWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-1.22

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
-1.72

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

0.81

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.91

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.02

-2.18

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTS vs. PAWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAWZ равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и PAWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTSPAWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-1.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ZTS и PAWZ

Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки PAWZ в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и PAWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTSPAWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-50.07%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.70%

-22.18%

-33.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.77%

-23.12%

-38.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.48%

-50.07%

-18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.23%

-42.28%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-22.57%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.79%

9.39%

+16.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и PAWZ

Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с ProShares Pet Care ETF (PAWZ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTSPAWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.68%

5.99%

+20.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

11.33%

+19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

16.65%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.74%

20.18%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

21.68%

+5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и PAWZ

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PAWZ в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.88%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.		2.59%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ZTS and PAWZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTS has higher volatility (26.68%) compared to PAWZ (5.99%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs PAWZ's -50.07%.

PAWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTS и PAWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор