Сравнение ZTEN с DTLE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L).
ZTEN и DTLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. DTLE.L управляется iShares.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и DTLE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTEN и DTLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -2.31% | 15.98% | 0.25% |
Разные валюты инструментов
ZTEN торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -2.31%.
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTLE.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTEN и DTLE.L
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTEN vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск
ZTEN
DTLE.L
Сравнение ZTEN c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | DTLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.51 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.47 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 1.07 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | -0.22 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между ZTEN и DTLE.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и DTLE.L
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DTLE.L в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и DTLE.L
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и DTLE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTEN | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -52.29% | +48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -10.27% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -47.52% | +45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -25.49% | +24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 5.69% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и DTLE.L
Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 2.59%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTEN | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.86% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 8.75% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 14.95% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 17.92% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 17.97% | -12.09% |