PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTEN с DTLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTEN и DTLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTEN и DTLE.L


Разные валюты инструментов

ZTEN торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZTEN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -2.31%.


ZTEN

1 день
0.04%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DTLE.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.61%
1 год
4.31%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-7.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Сравнение комиссий ZTEN и DTLE.L

ZTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZTEN vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTEN
Ранг доходности на риск ZTEN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEN: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTEN c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTENDTLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.29

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.51

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.47

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

1.07

+4.65

ZTEN vs. DTLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTEN на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DTLE.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTEN и DTLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTENDTLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.29

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

-0.22

+1.43

Корреляция

Корреляция между ZTEN и DTLE.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTEN и DTLE.L

Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DTLE.L в 4.22%


TTM202520242023202220212020201920182017
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.15%5.16%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ZTEN и DTLE.L

Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и DTLE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTENDTLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.43%

-52.29%

+48.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-10.27%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-47.52%

+45.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-25.49%

+24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

5.69%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTEN и DTLE.L

Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 2.59%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTENDTLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.86%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

8.75%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

14.95%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

17.92%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

17.97%

-12.09%