PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTRE с BSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds - ZTRE tracks the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross while BSV tracks the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTRE returned 3.99% vs 3.51% for BSV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZTRE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTRE показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.37%.

ZTRE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.51%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTRE и BSV

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.46%6.60%0.38%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.37%6.00%0.34%

Correlation

The correlation between ZTRE and BSV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between ZTRE and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с ZTENZTRE с FLDBZTRE с DCRE
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

ZTRE vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTREBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.97

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.14

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.74

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

9.60

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTREBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

0.85

+1.60

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и BSV

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTREBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-8.54%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.29%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.55%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.97%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и BSV

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTREBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.53%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.26%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

1.81%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

2.72%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.37%

-0.27%

Сравнение комиссий ZTRE и BSV

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и BSV

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BSV в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.22%4.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZTRE and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZTRE has higher volatility (0.61%) compared to BSV (0.53%). In terms of maximum drawdown, ZTRE dropped -1.45% vs BSV's -8.54%.

On 1-year performance, ZTRE leads with 3.99% vs 3.51% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTRE has performed better with a 3.99% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZTRE.

ZTRE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.99% for BSV.

ZTRE tracks ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: F/m and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ZTRE and 0.03% for BSV.

ZTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTRE и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор