PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTRE с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTRE и JPLD


Доходность по периодам


ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Сравнение комиссий ZTRE и JPLD

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZTRE vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTREJPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.65

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

4.08

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.10

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

20.00

-6.78

ZTRE vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTREJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

3.30

-0.70

Корреляция

Корреляция между ZTRE и JPLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и JPLD

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности JPLD в 4.22%


Просадки

Сравнение просадок ZTRE и JPLD

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и JPLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTREJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-1.17%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.17%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.62%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.14%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.24%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и JPLD

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTREJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.56%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.99%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.79%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

1.86%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

1.86%

+0.26%