Сравнение ZTRE с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
ZTRE и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTRE и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.00% | 6.60% | 0.38% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 0.19% |
Доходность по периодам
ZTRE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTRE и JPLD
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTRE vs. JPLD — Ранг доходности на риск
ZTRE
JPLD
Сравнение ZTRE c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTRE | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 4.08 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.10 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 20.00 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 3.30 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ZTRE и JPLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и JPLD
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.37% | 0.39% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и JPLD
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -1.17% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -1.17% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.62% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.14% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.24% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и JPLD
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.56% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.99% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 1.79% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.86% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.86% | +0.26% |