Сравнение ZTRE с FFUT
ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZTRE is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. ZTRE is passively managed, while FFUT is actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ZTRE charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTRE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.38%.
ZTRE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTRE и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.67% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.38% | 8.26% |
Correlation
The correlation between ZTRE and FFUT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTRE vs. FFUT — Ранг доходности на риск
ZTRE
FFUT
Сравнение ZTRE c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTRE | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTRE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 1.96 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и FFUT
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTRE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -2.84% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.21% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.88% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTRE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 11.15% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 11.15% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 11.15% | -9.05% |
Сравнение комиссий ZTRE и FFUT
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и FFUT
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FFUT в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.86% | 2.09% | 0.00% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.22% | 4.37% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTRE and FFUT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
ZTRE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.86% for FFUT.
ZTRE is categorized as Short-Term Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: F/m and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for ZTRE and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для ZTRE и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор