PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTRE с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTRE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.38%.


ZTRE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFUT

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
С начала года
12.38%
6 месяцев
13.61%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTRE и FFUT


Correlation

The correlation between ZTRE and FFUT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Доходность на риск

ZTRE vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FFUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTREFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

ZTRE vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTREFFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

1.96

+0.49

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и FFUT

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и FFUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZTREFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-2.84%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.21%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.88%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и FFUT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZTREFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

11.15%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

11.15%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

11.15%

-9.05%

Сравнение комиссий ZTRE и FFUT

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и FFUT

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FFUT в 1.86%


ПозицияTTM20252024
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.86%2.09%0.00%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.22%4.37%0.39%

Часто задаваемые вопросы


ZTRE and FFUT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

ZTRE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.86% for FFUT.

ZTRE is categorized as Short-Term Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: F/m and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for ZTRE and 0.80% for FFUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTRE и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор