Сравнение ZTRE с DDV
ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - ZTRE is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. ZTRE is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTRE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTRE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
ZTRE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTRE и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 0.92% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between ZTRE and DDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTRE vs. DDV — Ранг доходности на риск
ZTRE
DDV
Сравнение ZTRE c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTRE | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTRE | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 2.04 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и DDV
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTRE | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -1.92% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.14% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.35% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTRE | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 2.67% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.67% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.67% | -0.57% |
Сравнение комиссий ZTRE и DDV
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и DDV
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.22% | 4.37% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTRE and DDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
ZTRE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.21% for DDV.
ZTRE is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: F/m and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.15% for ZTRE and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для ZTRE и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор