PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-11.27%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с CSTAXZTR с BERIX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий ZTR и VKSIX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

ZTR vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

-0.39

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-0.46

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.45

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

-1.22

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.39

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZTR и VKSIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и VKSIX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и VKSIX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-35.59%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.70%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-32.49%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-17.65%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-8.73%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

6.11%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.13%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.82%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

19.42%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

19.14%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.07%

+0.51%