PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 6.63% против 10.40% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с BERIXZTR с CSTAX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий ZTR и VIMCX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

ZTR vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.01

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.17

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.07

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

0.20

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.01

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.39

Корреляция

Корреляция между ZTR и VIMCX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и VIMCX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и VIMCX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-33.92%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.25%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-28.42%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-33.92%

-23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-10.15%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.87%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.27%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.95%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.72%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

19.88%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.05%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.64%

+2.94%