PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 6.63% против 2.53% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CSTAXZTR с BERIXZTR с CONWX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVX

Сравнение комиссий ZTR и STDAX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

ZTR vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

4.33

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

7.27

-5.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.54

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

6.81

-4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

32.75

-23.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

4.33

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.43

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.00

+0.32

Корреляция

Корреляция между ZTR и STDAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и STDAX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и STDAX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-76.81%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-0.59%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-2.91%

-39.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-26.89%

-30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-9.47%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-31.94%

+22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.12%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и STDAX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.40%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

0.64%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

0.93%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

1.95%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

6.69%

+14.89%