PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.51% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с AIO

Сравнение комиссий ZTR и PHRAX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

ZTR vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.28

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.49

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.45

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

1.79

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.28

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZTR и PHRAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и PHRAX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и PHRAX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-72.56%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.50%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-33.51%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-42.00%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-6.10%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-11.42%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.13%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и PHRAX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.54%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.20%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.54%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

19.11%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.98%

+0.60%