Сравнение ZTR с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTR и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTR и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.60% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -21.32% | 20.57% | -11.78% | 44.65% | -24.86% | 6.63% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
ZTR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 6.63%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTR и PALDX
ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
ZTR vs. PALDX — Ранг доходности на риск
ZTR
PALDX
Сравнение ZTR c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTR | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.26 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.86 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.82 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 8.67 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTR | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.26 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ZTR и PALDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTR и PALDX
Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 8.89% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTR и PALDX
Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTR | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -26.16% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -8.20% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.64% | -20.47% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -4.16% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.16% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.72% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTR и PALDX
Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTR | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.74% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 6.16% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 11.65% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.11% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 12.76% | +8.82% |