PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZTR с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTR с EDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZTR (Virtus Total Return Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - ZTR is a Diversified Portfolio fund actively managed by Virtus, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZTR returned 6.60%/yr vs 4.03%/yr for EDF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ZTR charges 3.77%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности ZTR и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 6.60% против 4.03% соответственно.

ZTR

1 день
0.44%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.86%
1 год
22.69%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
6.60%

EDF

1 день
0.38%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
16.08%
С начала года
14.90%
1 год
20.03%
3 года*
21.04%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTR и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		13.86%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.90%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between ZTR and EDF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2010 г.

0.32

The correlation between ZTR and EDF shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с FSIRXZTR с AIOZTR с DMAZTR с HRNOXZTR с PMFKX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с RDTEEDF с USVAXEDF с QDTEEDF с KHYBEDF с TEI

Доходность на риск

ZTR vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZTREDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.32

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.00

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.13

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

7.82

+0.66

ZTR vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZTR и EDF

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTREDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-64.23%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-9.44%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-24.32%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-52.47%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-64.23%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.87%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-21.34%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.58%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и EDF

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 2.72%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTREDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.64%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

12.73%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

15.29%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

25.76%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

30.70%

-9.10%

Сравнение комиссий ZTR и EDF

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и EDF

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности EDF в 13.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.66%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.97%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Часто задаваемые вопросы

ZTR and EDF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (5.64%) compared to ZTR (2.72%). In terms of maximum drawdown, ZTR dropped -57.25% vs EDF's -64.23%.

ZTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTR и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор