Сравнение ZTOP с TBIL
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZTOP is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTOP returned 5.91% vs 3.91% for TBIL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTOP показывает доходность 1.73%, а TBIL немного ниже – 1.69%.
ZTOP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.73% | 8.06% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 3.00% |
Correlation
The correlation between ZTOP and TBIL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. TBIL — Ранг доходности на риск
ZTOP
TBIL
Сравнение ZTOP c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTOP | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -55.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 17.08 | -15.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 195.79 | -193.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 929.44 | -918.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и TBIL
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -0.10% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -0.02% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.00% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.00% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и TBIL
F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.06% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 0.19% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 0.29% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 0.32% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 0.32% | +3.15% |
Сравнение комиссий ZTOP и TBIL
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и TBIL
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности TBIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.27% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and TBIL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTOP has higher volatility (0.83%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs TBIL's -0.10%.
On 1-year performance, ZTOP leads with 5.91% vs 3.91% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTOP has performed better with a 5.91% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 3.81% for TBIL.
ZTOP is categorized as High Yield Bonds, while TBIL is Ultrashort Bond. ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.76 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор