PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTOP с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTOP с HYLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTOP returned 6.55% vs 6.87% for HYLB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности ZTOP и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZTOP на уровне 1.53% и HYLB на уровне 1.53%.

ZTOP

1 день
-0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.87%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTOP и HYLB

2026 (YTD)2025
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		1.53%8.13%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%9.06%

Correlation

The correlation between ZTOP and HYLB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between ZTOP and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m High Yield 100 ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZTOP:
ZTOP с LFSCZTOP с UTWYZTOP с SPITZTOP с ZHOGZTOP с IBHHZTOP с FTSLZTOP с THY
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

ZTOP vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTOP
Ранг доходности на риск ZTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTOP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTOP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTOP c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOPHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.86

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.83

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.04

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

13.06

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTOP vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTOP на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTOP и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOPHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.58

+1.90

Просадки

Сравнение просадок ZTOP и HYLB

Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTOPHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.52%

-22.91%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.27%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.19%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.43%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTOP и HYLB

Текущая волатильность для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) составляет 1.04%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTOPHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.20%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.93%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

3.70%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

7.47%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

8.18%

-4.69%

Сравнение комиссий ZTOP и HYLB

ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTOP и HYLB

Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности HYLB в 6.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.49%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		6.24%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZTOP and HYLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYLB has higher volatility (1.20%) compared to ZTOP (1.04%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs HYLB's -22.91%.

On 1-year performance, HYLB leads with 6.87% vs 6.55% for ZTOP. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTOP has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYLB has performed better with a 6.87% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.

HYLB has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 6.24% for ZTOP.

ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: F/m Investments and DWS. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.15% for HYLB.

ZTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTOP и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор