PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTOP с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTOP с HYEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index while HYEM tracks the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTOP returned 6.55% vs 10.30% for HYEM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности ZTOP и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.92%.

ZTOP

1 день
-0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.87%
1 год
10.30%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTOP и HYEM

2026 (YTD)2025
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		1.53%8.13%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.92%9.55%

Correlation

The correlation between ZTOP and HYEM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m High Yield 100 ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ZTOP:
ZTOP с LFSCZTOP с UTWYZTOP с SPITZTOP с ZHOGZTOP с IBHHZTOP с THYZTOP с FTSL
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

ZTOP vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTOP
Ранг доходности на риск ZTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTOP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTOP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTOP c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOPHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.39

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.50

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.79

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

15.48

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTOP vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTOP на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTOP и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOPHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.54

+1.94

Просадки

Сравнение просадок ZTOP и HYEM

Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTOPHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.52%

-30.96%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.73%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.10%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-4.40%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.67%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTOP и HYEM

Текущая волатильность для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) составляет 1.04%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTOPHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.33%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

3.24%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

4.33%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

7.49%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

9.27%

-5.78%

Сравнение комиссий ZTOP и HYEM

ZTOP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTOP и HYEM

Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности HYEM в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.52%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		6.24%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTOP and HYEM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYEM has higher volatility (1.33%) compared to ZTOP (1.04%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs HYEM's -30.96%.

On 1-year performance, HYEM leads with 10.30% vs 6.55% for ZTOP. On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ZTOP has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYEM has performed better with a 10.30% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 6.24% for ZTOP.

ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: F/m Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.40% for HYEM.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTOP и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор