Сравнение ZTOP с FDHY
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and FDHY (Fidelity Enhanced High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. ZTOP is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past year, ZTOP returned 5.72% vs 7.50% for FDHY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for FDHY.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и FDHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.88%.
ZTOP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDHY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и FDHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 2.05% | 8.06% |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 2.88% | 10.53% |
Correlation
The correlation between ZTOP and FDHY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between ZTOP and FDHY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. FDHY — Ранг доходности на риск
ZTOP
FDHY
Сравнение ZTOP c FDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTOP | FDHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.55 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 14.92 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и FDHY
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и FDHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -20.01% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.12% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.10% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -2.84% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.50% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и FDHY
Текущая волатильность для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.67% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.80% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 3.56% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.40% | 7.14% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 8.00% | -4.60% |
Сравнение комиссий ZTOP и FDHY
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и FDHY
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FDHY в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 6.50% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.78% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and FDHY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDHY has higher volatility (0.67%) compared to ZTOP (0.58%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs FDHY's -20.01%.
On 1-year performance, FDHY leads with 7.50% vs 5.72% for ZTOP. On fees, FDHY is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDHY has performed better with a 7.50% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 6.50% for FDHY.
They also come from different issuers: F/m Investments and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.35% for FDHY.
FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и FDHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор