Сравнение ZTO с EDU
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ZTO returned -4.61%/yr vs -12.32%/yr for EDU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -16.85%.
ZTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
EDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам ZTO и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 7.48% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -16.85% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
Correlation
The correlation between ZTO and EDU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between ZTO and EDU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTO:
$17.64B
EDU:
$7.22B
ZTO:
$11.28
EDU:
$2.63
ZTO:
1.96
EDU:
17.17
ZTO:
0.10
EDU:
2.67
ZTO:
0.35
EDU:
1.34
ZTO:
0.28
EDU:
1.77
ZTO:
$51.23B
EDU:
$5.39B
ZTO:
$12.75B
EDU:
$2.96B
ZTO:
$11.93B
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. EDU — Ранг доходности на риск
ZTO
EDU
Сравнение ZTO c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.04 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.10 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.03 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и EDU
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTO | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -95.61% | +38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -27.95% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.55% | -56.77% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -91.13% | +41.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -76.24% | +41.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -33.00% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 11.97% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и EDU
Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 4.45%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTO | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 8.16% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 23.28% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 37.49% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 71.46% | -32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 59.55% | -21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и EDU
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EDU в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.65% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.12% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTO и EDU
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZTO and EDU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDU has higher volatility (8.16%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, ZTO dropped -57.06% vs EDU's -95.61%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTO и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор