Сравнение ZTAX с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
ZTAX и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 0.91% | 4.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
ZTAX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и SCMB
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Доходность на риск
ZTAX vs. SCMB — Ранг доходности на риск
ZTAX
SCMB
Сравнение ZTAX c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.91 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.18 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.08 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.02 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.91 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.91 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и SCMB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и SCMB
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и SCMB
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -6.13% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -3.79% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -2.24% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -1.32% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.35% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и SCMB
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 1.39% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 2.03% | +22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 4.15% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 4.21% | +23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.27% | 4.21% | +23.06% |