Сравнение ZTAX с MLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и VanEck Long Muni ETF (MLN).
ZTAX и MLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и MLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и MLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у MLN с доходностью 0.62%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и MLN
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MLN в 0.24%.
Доходность на риск
ZTAX vs. MLN — Ранг доходности на риск
ZTAX
MLN
Сравнение ZTAX c MLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | MLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.80 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 2.11 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и MLN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и MLN
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MLN в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и MLN
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки MLN в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и MLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -28.36% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -5.88% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.78% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -5.71% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.24% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и MLN
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с VanEck Long Muni ETF (MLN) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 1.92% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 2.86% | +21.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 6.84% | +19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 7.28% | +19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 8.88% | +18.37% |