Сравнение ZTAX с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
ZTAX и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и HYMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 0.82% | 2.04% | 5.52% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 0.82%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и HYMB
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.
Доходность на риск
ZTAX vs. HYMB — Ранг доходности на риск
ZTAX
HYMB
Сравнение ZTAX c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 1.74 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и HYMB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и HYMB
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности HYMB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и HYMB
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и HYMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -29.57% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -5.07% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.57% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.84% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.06% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и HYMB
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 2.21% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 2.95% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 5.95% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 6.63% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 11.34% | +15.91% |