PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COVTY с MAERSK-A.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COVTY с MAERSK-A.CO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COVTY (Covestro ADR) and MAERSK-A.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) are both stocks. COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MAERSK-A.CO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, COVTY returned 0.54%/yr vs 13.69%/yr for MAERSK-A.CO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COVTY и MAERSK-A.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covestro ADR (COVTY) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COVTY торгуется в USD, в то время как MAERSK-A.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAERSK-A.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COVTY показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у MAERSK-A.CO с доходностью 20.51%.

COVTY

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.99%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-1.49%
3 года*
17.68%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

MAERSK-A.CO

1 день
8.31%
1 месяц
13.74%
С начала года
20.51%
6 месяцев
33.45%
1 год
53.11%
3 года*
24.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
18.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COVTY и MAERSK-A.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COVTY
Covestro ADR		0.60%15.75%-0.88%50.21%-31.89%3.10%39.29%-5.98%-50.89%54.46%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		20.51%57.27%0.01%13.55%-24.88%63.28%59.90%34.92%-27.77%12.32%

Correlation

The correlation between COVTY and MAERSK-A.CO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.28

Over the past year, the correlation between COVTY and MAERSK-A.CO has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covestro ADR

A.P. Møller - Mærsk A/S

Часто сравнивают с COVTY:
COVTY с ZSTKCOVTY с BMBOYCOVTY с COPCOVTY с WMTCOVTY с NFLXCOVTY с PGRCOVTY с NVO
Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с BWLPMAERSK-A.CO с NVZMYMAERSK-A.CO с HLAG.DEMAERSK-A.CO с KHNGYMAERSK-A.CO с ZSTKMAERSK-A.CO с BMBOY

Доходность на риск

COVTY vs. MAERSK-A.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COVTY
Ранг доходности на риск COVTY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVTY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVTY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COVTY c MAERSK-A.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covestro ADR (COVTY) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COVTYMAERSK-A.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.58

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.16

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.85

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

6.32

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COVTY vs. MAERSK-A.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COVTY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COVTY и MAERSK-A.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COVTYMAERSK-A.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.58

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.34

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.20

-0.13

Просадки

Сравнение просадок COVTY и MAERSK-A.CO

Максимальная просадка COVTY за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки MAERSK-A.CO в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVTY и MAERSK-A.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COVTYMAERSK-A.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-71.85%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-19.03%

+8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-36.42%

+20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.37%

-48.06%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-0.11%

-34.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.07%

-28.23%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

8.51%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COVTY и MAERSK-A.CO

Текущая волатильность для Covestro ADR (COVTY) составляет 6.57%, в то время как у A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что COVTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAERSK-A.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COVTYMAERSK-A.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

13.67%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

26.21%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

34.34%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

40.21%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

38.34%

-3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COVTY и MAERSK-A.CO

COVTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAERSK-A.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COVTY
Covestro ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%9.64%2.53%2.23%4.26%3.92%2.44%0.00%0.00%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.77%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COVTY и MAERSK-A.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covestro ADR и A.P. Møller - Mærsk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COVTY значения в USD, MAERSK-A.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

COVTY and MAERSK-A.CO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COVTY и MAERSK-A.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор