Сравнение COVTY с COP
COVTY (Covestro ADR) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, COVTY returned 1.52%/yr vs 19.47%/yr for COP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COVTY и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COVTY показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 22.38%.
COVTY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -5.35%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
COP
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 15.80%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам COVTY и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVTY Covestro ADR | -0.95% | 15.75% | -0.88% | 50.21% | -31.89% | 3.10% | 39.29% | -5.98% | -50.89% | 54.46% |
COP ConocoPhillips Company | 22.38% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between COVTY and COP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between COVTY and COP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COVTY:
$13.79B
COP:
$137.47B
COVTY:
-€1.69
COP:
$5.93
COVTY:
0.85
COP:
2.39
COVTY:
1.58
COP:
2.14
COVTY:
€12.91B
COP:
$58.31B
COVTY:
€1.71B
COP:
$17.02B
COVTY:
€733.54M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COVTY vs. COP — Ранг доходности на риск
COVTY
COP
Сравнение COVTY c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covestro ADR (COVTY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COVTY | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.24 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 3.20 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COVTY и COP
Максимальная просадка COVTY за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVTY и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COVTY | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -84.55% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -22.28% | +13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -36.19% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -36.19% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -15.04% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.97% | -25.47% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 8.59% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COVTY и COP
Covestro ADR (COVTY) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 9.11% и 8.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COVTY | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 8.91% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 22.48% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 29.66% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 32.74% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 37.56% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COVTY и COP
COVTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.92% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
COVTY Covestro ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64% | 2.53% | 2.23% | 4.26% | 3.92% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COVTY и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covestro ADR и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COVTY и COP
COVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covestro ADR сообщила о валовой прибыли в 210.01M при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
COVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covestro ADR сообщила об операционной прибыли в -317.00M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
COVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covestro ADR сообщила о чистой прибыли в -374.46M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
COVTY and COP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COVTY has higher volatility (9.11%) compared to COP (8.91%). In terms of maximum drawdown, COVTY dropped -77.54% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COVTY и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор