Сравнение COVTY с COP
COVTY (Covestro ADR) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, COVTY returned 0.54%/yr vs 18.57%/yr for COP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COVTY и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COVTY показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 27.05%.
COVTY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
COP
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 27.05%
- 6 месяцев
- 26.94%
- 1 год
- 41.80%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам COVTY и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVTY Covestro ADR | 0.60% | 15.75% | -0.88% | 50.21% | -31.89% | 3.10% | 39.29% | -5.98% | -50.89% | 54.46% |
COP ConocoPhillips Company | 27.05% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between COVTY and COP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between COVTY and COP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COVTY:
$12.87B
COP:
$143.49B
COVTY:
-$1.69
COP:
$5.90
COVTY:
0.99
COP:
2.49
COVTY:
1.84
COP:
2.22
COVTY:
$12.91B
COP:
$58.31B
COVTY:
$1.71B
COP:
$17.02B
COVTY:
$733.54M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COVTY vs. COP — Ранг доходности на риск
COVTY
COP
Сравнение COVTY c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covestro ADR (COVTY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COVTY | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.82 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.35 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COVTY | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.44 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок COVTY и COP
Максимальная просадка COVTY за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVTY и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COVTY | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -84.55% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -14.90% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -36.19% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.37% | -36.19% | -21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -11.80% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -25.48% | -16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.60% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности COVTY и COP
Текущая волатильность для Covestro ADR (COVTY) составляет 6.57%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что COVTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COVTY | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.24% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 22.71% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 29.21% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 32.72% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 37.66% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COVTY и COP
COVTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
COVTY Covestro ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64% | 2.53% | 2.23% | 4.26% | 3.92% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COVTY и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covestro ADR и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COVTY и COP
COVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о валовой прибыли в 210.01M при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
COVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила об операционной прибыли в -317.00M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
COVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о чистой прибыли в -374.46M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
COVTY and COP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.24%) compared to COVTY (6.57%). In terms of maximum drawdown, COVTY dropped -77.54% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COVTY и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор