PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COVTY с BMBOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COVTY с BMBOY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COVTY (Covestro ADR) and BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) are both stocks. COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BMBOY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, COVTY returned 2.12%/yr vs 11.14%/yr for BMBOY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COVTY и BMBOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covestro ADR (COVTY) и Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COVTY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у BMBOY с доходностью -0.45%.

COVTY

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-3.32%
1 год
-5.88%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.12%
10 лет*
—

BMBOY

1 день
0.00%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.91%
1 год
15.04%
3 года*
-14.26%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COVTY и BMBOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COVTY
Covestro ADR		-1.07%15.75%-0.88%50.21%-31.89%3.10%39.29%-5.98%-50.89%22.26%
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		-0.45%27.07%-48.59%21.25%31.98%51.07%30.33%-14.67%-4.82%-11.11%

Correlation

The correlation between COVTY and BMBOY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COVTY:

$12.66B

BMBOY:

$13.68B

EPS

COVTY:

-€1.69

BMBOY:

MX$10.80

Коэффициент P/S

COVTY:

0.86

BMBOY:

0.57

Коэффициент P/B

COVTY:

1.59

BMBOY:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

COVTY:

€12.91B

BMBOY:

MX$422.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

COVTY:

€1.71B

BMBOY:

MX$217.77B

EBITDA (12 мес.)

COVTY:

€733.54M

BMBOY:

MX$63.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covestro ADR

Grupo Bimbo SAB de CV ADR

Часто сравнивают с COVTY:
COVTY с MAERSK-A.COCOVTY с ZSTKCOVTY с COPCOVTY с WMTCOVTY с NFLXCOVTY с PGRCOVTY с NVO
Часто сравнивают с BMBOY:
BMBOY с CATBMBOY с MAERSK-A.COBMBOY с ZSTKBMBOY с DXCMBMBOY с NVOBMBOY с LLYBMBOY с KR

Доходность на риск

COVTY vs. BMBOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COVTY
Ранг доходности на риск COVTY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVTY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVTY: 99
Ранг коэф-та Мартина
BMBOY
Ранг доходности на риск BMBOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBOY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBOY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBOY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBOY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COVTY c BMBOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covestro ADR (COVTY) и Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COVTYBMBOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.37

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.89

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.69

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

1.42

-2.85

COVTY vs. BMBOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COVTY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BMBOY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COVTY и BMBOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COVTY и BMBOY

Максимальная просадка COVTY за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки BMBOY в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVTY и BMBOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COVTYBMBOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-56.90%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-21.74%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-54.90%

+38.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-56.90%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.62%

-41.43%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.01%

-22.74%

-19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

10.62%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности COVTY и BMBOY

Текущая волатильность для Covestro ADR (COVTY) составляет 7.73%, в то время как у Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что COVTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMBOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COVTYBMBOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.09%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

28.03%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

40.70%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.84%

49.58%

-18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

52.21%

-17.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COVTY и BMBOY

COVTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		1.93%1.57%2.12%0.85%2.32%1.49%0.92%1.34%0.00%0.00%
COVTY
Covestro ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%9.64%2.53%2.23%4.26%3.92%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COVTY и BMBOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covestro ADR и Grupo Bimbo SAB de CV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
2.89B
102.15B
(COVTY) Общая выручка
(BMBOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COVTY значения в EUR, BMBOY значения в MXN

Сравнение рентабельности COVTY и BMBOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Covestro ADR и Grupo Bimbo SAB de CV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
7.3%
49.4%
Активы портфеля
COVTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о валовой прибыли в 210.01M при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

BMBOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 50.41B при выручке в 102.15B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

COVTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила об операционной прибыли в -317.00M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.

BMBOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 9.82B при выручке в 102.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

COVTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о чистой прибыли в -374.46M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.

BMBOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 102.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

COVTY and BMBOY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMBOY has higher volatility (9.09%) compared to COVTY (7.73%). In terms of maximum drawdown, COVTY dropped -77.54% vs BMBOY's -56.90%.

BMBOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COVTY и BMBOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор