Сравнение COVTY с BMBOY
COVTY (Covestro ADR) and BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) are both stocks. COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BMBOY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, COVTY returned 1.98%/yr vs 10.10%/yr for BMBOY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COVTY и BMBOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COVTY показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у BMBOY с доходностью 6.29%.
COVTY
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
BMBOY
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- -12.44%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COVTY и BMBOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVTY Covestro ADR | 1.30% | 15.75% | -0.88% | 50.21% | -31.89% | 3.10% | 39.29% | -5.98% | -50.89% | 22.26% |
BMBOY Grupo Bimbo SAB de CV ADR | 6.29% | 27.07% | -48.59% | 21.25% | 31.98% | 51.07% | 30.33% | -14.67% | -4.82% | -11.11% |
Correlation
The correlation between COVTY and BMBOY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
COVTY:
$14.10B
BMBOY:
$14.60B
COVTY:
-€1.69
BMBOY:
MX$10.82
COVTY:
0.87
BMBOY:
0.61
COVTY:
1.62
BMBOY:
2.11
COVTY:
€12.91B
BMBOY:
MX$422.73B
COVTY:
€1.71B
BMBOY:
MX$217.77B
COVTY:
€733.54M
BMBOY:
MX$63.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COVTY vs. BMBOY — Ранг доходности на риск
COVTY
BMBOY
Сравнение COVTY c BMBOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covestro ADR (COVTY) и Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COVTY | BMBOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.25 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.42 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COVTY и BMBOY
Максимальная просадка COVTY за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки BMBOY в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVTY и BMBOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COVTY | BMBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -56.90% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -21.74% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -53.74% | +37.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -56.90% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -37.46% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.96% | -22.88% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 11.22% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COVTY и BMBOY
Covestro ADR (COVTY) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что COVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMBOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COVTY | BMBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.97% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 27.53% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 40.58% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 49.40% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 52.03% | -17.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COVTY и BMBOY
COVTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBOY Grupo Bimbo SAB de CV ADR | 1.81% | 1.57% | 2.12% | 0.85% | 2.32% | 1.49% | 0.92% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
COVTY Covestro ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64% | 2.53% | 2.23% | 4.26% | 3.92% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COVTY и BMBOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covestro ADR и Grupo Bimbo SAB de CV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COVTY и BMBOY
COVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covestro ADR сообщила о валовой прибыли в 210.01M при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
BMBOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 50.41B при выручке в 102.15B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
COVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covestro ADR сообщила об операционной прибыли в -317.00M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
BMBOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 9.82B при выручке в 102.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
COVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covestro ADR сообщила о чистой прибыли в -374.46M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
BMBOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 102.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
COVTY and BMBOY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COVTY has higher volatility (9.40%) compared to BMBOY (6.97%). In terms of maximum drawdown, COVTY dropped -77.54% vs BMBOY's -56.90%.
BMBOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COVTY и BMBOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор