Сравнение COVTY с NVO
COVTY (Covestro ADR) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, COVTY returned 0.54%/yr vs 3.36%/yr for NVO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COVTY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COVTY показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -12.61%.
COVTY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -38.11%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам COVTY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVTY Covestro ADR | 0.60% | 15.75% | -0.88% | 50.21% | -31.89% | 3.10% | 39.29% | -5.98% | -50.89% | 54.46% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between COVTY and NVO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between COVTY and NVO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COVTY:
$12.87B
NVO:
$191.12B
COVTY:
-$1.69
NVO:
$27.42
COVTY:
0.99
NVO:
0.58
COVTY:
1.84
NVO:
0.94
COVTY:
$12.91B
NVO:
$327.80B
COVTY:
$1.71B
NVO:
$268.30B
COVTY:
$733.54M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COVTY vs. NVO — Ранг доходности на риск
COVTY
NVO
Сравнение COVTY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covestro ADR (COVTY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COVTY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.69 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.03 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COVTY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.74 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.47 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок COVTY и NVO
Максимальная просадка COVTY за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVTY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COVTY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -74.70% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -55.03% | +44.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -74.70% | +58.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.37% | -74.70% | +17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -68.78% | +34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -17.77% | -24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 37.09% | -33.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COVTY и NVO
Текущая волатильность для Covestro ADR (COVTY) составляет 6.57%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что COVTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COVTY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.76% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 38.04% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 51.88% | -27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 38.24% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 32.52% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COVTY и NVO
COVTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVTY Covestro ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64% | 2.53% | 2.23% | 4.26% | 3.92% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COVTY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covestro ADR и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COVTY и NVO
COVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о валовой прибыли в 210.01M при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
COVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила об операционной прибыли в -317.00M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
COVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о чистой прибыли в -374.46M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
COVTY and NVO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.76%) compared to COVTY (6.57%). In terms of maximum drawdown, COVTY dropped -77.54% vs NVO's -74.70%.
COVTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COVTY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор