Сравнение COVTY с NFLX
COVTY (Covestro ADR) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, COVTY returned 0.54%/yr vs 10.68%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COVTY и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COVTY показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -12.35%.
COVTY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -12.35%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -34.28%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 23.46%
Сравнение доходности по годам COVTY и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVTY Covestro ADR | 0.60% | 15.75% | -0.88% | 50.21% | -31.89% | 3.10% | 39.29% | -5.98% | -50.89% | 54.46% |
NFLX Netflix, Inc. | -12.35% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between COVTY and NFLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between COVTY and NFLX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COVTY:
$12.87B
NFLX:
$353.25B
COVTY:
-$1.69
NFLX:
$3.09
COVTY:
0.99
NFLX:
7.58
COVTY:
1.84
NFLX:
11.35
COVTY:
$12.91B
NFLX:
$46.89B
COVTY:
$1.71B
NFLX:
$22.99B
COVTY:
$733.54M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COVTY vs. NFLX — Ранг доходности на риск
COVTY
NFLX
Сравнение COVTY c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covestro ADR (COVTY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COVTY | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.79 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.40 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COVTY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -1.04 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.57 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок COVTY и NFLX
Максимальная просадка COVTY за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVTY и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COVTY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -81.99% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -43.35% | +33.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -43.35% | +27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.37% | -75.95% | +18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -38.63% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -24.90% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 24.59% | -20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COVTY и NFLX
Covestro ADR (COVTY) и Netflix, Inc. (NFLX) имеют волатильность 6.57% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COVTY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.59% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 25.21% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 33.09% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 43.09% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 41.51% | -7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COVTY и NFLX
Ни COVTY, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVTY Covestro ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64% | 2.53% | 2.23% | 4.26% | 3.92% | 2.44% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COVTY и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covestro ADR и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COVTY и NFLX
COVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о валовой прибыли в 210.01M при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
COVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила об операционной прибыли в -317.00M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
COVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о чистой прибыли в -374.46M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
COVTY and NFLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.59%) compared to COVTY (6.57%). In terms of maximum drawdown, COVTY dropped -77.54% vs NFLX's -81.99%.
COVTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COVTY и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор