PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBOY с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMBOY с NVO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. BMBOY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BMBOY returned 11.14%/yr vs 5.04%/yr for NVO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMBOY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMBOY показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.09%.

BMBOY

1 день
0.00%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.91%
1 год
15.04%
3 года*
-14.26%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

NVO

1 день
0.49%
1 месяц
7.81%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-25.97%
3 года*
-13.17%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMBOY и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		-0.45%27.07%-48.59%21.25%31.98%51.07%30.33%-14.67%-4.82%-11.11%
NVO
Novo Nordisk A/S		-3.09%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%9.73%

Correlation

The correlation between BMBOY and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.05

The correlation between BMBOY and NVO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMBOY:

$13.68B

NVO:

$211.94B

EPS

BMBOY:

MX$10.80

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

BMBOY:

20.60

NVO:

11.43

Коэффициент PEG

BMBOY:

5.31

NVO:

0.49

Коэффициент P/S

BMBOY:

0.57

NVO:

4.25

Коэффициент P/B

BMBOY:

1.97

NVO:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

BMBOY:

MX$422.73B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMBOY:

MX$217.77B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

BMBOY:

MX$63.88B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Bimbo SAB de CV ADR

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с BMBOY:
BMBOY с COVTYBMBOY с CATBMBOY с MAERSK-A.COBMBOY с ZSTKBMBOY с DXCMBMBOY с LLYBMBOY с KR
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

BMBOY vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBOY
Ранг доходности на риск BMBOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBOY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBOY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBOY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBOY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBOY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMBOYNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.51

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.41

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.53

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-0.84

+2.26

BMBOY vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBOY на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBOY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMBOY и NVO

Максимальная просадка BMBOY за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBOY и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMBOYNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-74.70%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-49.17%

+27.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.90%

-74.70%

+19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.90%

-74.70%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.43%

-65.38%

+23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-17.82%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

30.98%

-20.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBOY и NVO

Текущая волатильность для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) составляет 9.09%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что BMBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMBOYNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

11.82%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.03%

38.40%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

51.76%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

38.48%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.21%

32.57%

+19.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBOY и NVO

Дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности NVO в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		1.93%1.57%2.12%0.85%2.32%1.49%0.92%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.78%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMBOY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Bimbo SAB de CV ADR и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
102.15B
96.82B
(BMBOY) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BMBOY значения в MXN, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности BMBOY и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Bimbo SAB de CV ADR и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
49.4%
86.0%
Активы портфеля
BMBOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 50.41B при выручке в 102.15B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

BMBOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 9.82B при выручке в 102.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

BMBOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 102.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

BMBOY and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (11.82%) compared to BMBOY (9.09%). In terms of maximum drawdown, BMBOY dropped -56.90% vs NVO's -74.70%.

BMBOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMBOY и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор