Сравнение BMBOY с NVO
BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. BMBOY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BMBOY returned 12.80%/yr vs 3.36%/yr for NVO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMBOY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMBOY показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -12.61%.
BMBOY
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- -13.99%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -38.11%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам BMBOY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBOY Grupo Bimbo SAB de CV ADR | -0.14% | 27.07% | -48.59% | 21.25% | 31.98% | 51.07% | 30.33% | -14.67% | -4.82% | -11.11% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 9.40% |
Correlation
The correlation between BMBOY and NVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between BMBOY and NVO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMBOY:
$13.72B
NVO:
$191.12B
BMBOY:
$10.80
NVO:
$27.42
BMBOY:
1.18
NVO:
1.57
BMBOY:
0.30
NVO:
0.07
BMBOY:
0.03
NVO:
0.58
BMBOY:
0.11
NVO:
0.94
BMBOY:
$422.73B
NVO:
$327.80B
BMBOY:
$217.77B
NVO:
$268.30B
BMBOY:
$63.88B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMBOY vs. NVO — Ранг доходности на риск
BMBOY
NVO
Сравнение BMBOY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMBOY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.69 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -1.03 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMBOY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.74 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BMBOY и NVO
Максимальная просадка BMBOY за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBOY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMBOY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -74.70% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -55.03% | +33.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.90% | -74.70% | +19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -74.70% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -68.78% | +27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -17.77% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 37.09% | -27.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMBOY и NVO
Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что BMBOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMBOY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 8.76% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 38.04% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.48% | 51.88% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 38.24% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 32.52% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMBOY и NVO
Дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности NVO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBOY Grupo Bimbo SAB de CV ADR | 1.93% | 1.57% | 2.12% | 0.85% | 2.32% | 1.49% | 0.92% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMBOY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Bimbo SAB de CV ADR и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMBOY и NVO
BMBOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 50.41B при выручке в 102.15B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
BMBOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 9.82B при выручке в 102.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
BMBOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 102.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
BMBOY and NVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMBOY has higher volatility (14.36%) compared to NVO (8.76%). In terms of maximum drawdown, BMBOY dropped -56.90% vs NVO's -74.70%.
BMBOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMBOY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор