Сравнение BMBOY с COVTY
BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) and COVTY (Covestro ADR) are both stocks. BMBOY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BMBOY returned 12.80%/yr vs 0.54%/yr for COVTY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMBOY и COVTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMBOY показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у COVTY с доходностью 0.60%.
BMBOY
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- -13.99%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
COVTY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMBOY и COVTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBOY Grupo Bimbo SAB de CV ADR | -0.14% | 27.07% | -48.59% | 21.25% | 31.98% | 51.07% | 30.33% | -14.67% | -4.82% | -11.11% |
COVTY Covestro ADR | 0.60% | 15.75% | -0.88% | 50.21% | -31.89% | 3.10% | 39.29% | -5.98% | -50.89% | 21.55% |
Correlation
The correlation between BMBOY and COVTY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
BMBOY:
$13.72B
COVTY:
$12.87B
BMBOY:
$10.80
COVTY:
-$1.69
BMBOY:
0.03
COVTY:
0.99
BMBOY:
0.11
COVTY:
1.84
BMBOY:
$422.73B
COVTY:
$12.91B
BMBOY:
$217.77B
COVTY:
$1.71B
BMBOY:
$63.88B
COVTY:
$733.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMBOY vs. COVTY — Ранг доходности на риск
BMBOY
COVTY
Сравнение BMBOY c COVTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и Covestro ADR (COVTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMBOY | COVTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.15 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.38 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMBOY | COVTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.07 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BMBOY и COVTY
Максимальная просадка BMBOY за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки COVTY в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBOY и COVTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMBOY | COVTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -77.54% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -10.23% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.90% | -16.19% | -38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -57.37% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -34.53% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -42.07% | +19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 3.88% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMBOY и COVTY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Covestro ADR (COVTY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что BMBOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COVTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMBOY | COVTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 6.57% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 17.73% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.48% | 23.93% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 30.94% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 34.37% | +18.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMBOY и COVTY
Дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как COVTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBOY Grupo Bimbo SAB de CV ADR | 1.93% | 1.57% | 2.12% | 0.85% | 2.32% | 1.49% | 0.92% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
COVTY Covestro ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64% | 2.53% | 2.23% | 4.26% | 3.92% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMBOY и COVTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Bimbo SAB de CV ADR и Covestro ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMBOY и COVTY
BMBOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 50.41B при выручке в 102.15B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
COVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о валовой прибыли в 210.01M при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
BMBOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 9.82B при выручке в 102.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
COVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила об операционной прибыли в -317.00M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
BMBOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 102.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
COVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covestro ADR сообщила о чистой прибыли в -374.46M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
Часто задаваемые вопросы
BMBOY and COVTY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMBOY has higher volatility (14.36%) compared to COVTY (6.57%). In terms of maximum drawdown, BMBOY dropped -56.90% vs COVTY's -77.54%.
BMBOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMBOY и COVTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор