PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBOY с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMBOY с KR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BMBOY in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 5 years, BMBOY returned 11.14%/yr vs 10.39%/yr for KR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BMBOY и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMBOY показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.59%.

BMBOY

1 день
0.00%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.91%
1 год
15.04%
3 года*
-14.26%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

KR

1 день
-1.21%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-18.34%
3 года*
9.78%
5 лет*
10.39%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMBOY и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		-0.45%27.07%-48.59%21.25%31.98%51.07%30.33%-14.67%-4.82%-11.11%
KR
The Kroger Co.		-6.59%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%38.31%

Correlation

The correlation between BMBOY and KR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

-0.02

The correlation between BMBOY and KR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMBOY:

$13.68B

KR:

$35.53B

EPS

BMBOY:

MX$10.80

KR:

$1.64

Коэффициент P/E

BMBOY:

20.60

KR:

35.19

Коэффициент PEG

BMBOY:

5.31

KR:

43.07

Коэффициент P/S

BMBOY:

0.57

KR:

0.25

Коэффициент P/B

BMBOY:

1.97

KR:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

BMBOY:

MX$422.73B

KR:

$148.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMBOY:

MX$217.77B

KR:

$34.46B

EBITDA (12 мес.)

BMBOY:

MX$63.88B

KR:

$5.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Bimbo SAB de CV ADR

The Kroger Co.

Часто сравнивают с BMBOY:
BMBOY с COVTYBMBOY с CATBMBOY с MAERSK-A.COBMBOY с ZSTKBMBOY с DXCMBMBOY с NVOBMBOY с LLY
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

BMBOY vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBOY
Ранг доходности на риск BMBOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBOY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBOY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBOY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBOY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBOY c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMBOYKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.67

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.82

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.71

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-1.71

+3.13

BMBOY vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBOY на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBOY и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMBOY и KR

Максимальная просадка BMBOY за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBOY и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMBOYKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-66.81%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-25.85%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.90%

-25.85%

-29.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.90%

-31.07%

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.43%

-23.18%

-18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-22.44%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

10.76%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBOY и KR

Текущая волатильность для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) составляет 9.09%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что BMBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMBOYKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

11.48%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.03%

22.20%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

27.39%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

27.14%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.21%

29.11%

+23.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBOY и KR

Дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности KR в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		1.93%1.57%2.12%0.85%2.32%1.49%0.92%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.		2.42%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMBOY и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Bimbo SAB de CV ADR и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
102.15B
46.12B
(BMBOY) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BMBOY значения в MXN, KR значения в USD

Сравнение рентабельности BMBOY и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Bimbo SAB de CV ADR и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
49.4%
23.0%
Активы портфеля
BMBOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 50.41B при выручке в 102.15B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

BMBOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 9.82B при выручке в 102.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

BMBOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 102.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

BMBOY and KR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (11.48%) compared to BMBOY (9.09%). In terms of maximum drawdown, BMBOY dropped -56.90% vs KR's -66.81%.

BMBOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMBOY и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор