PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBOY с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMBOY с KR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BMBOY in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 5 years, BMBOY returned 12.80%/yr vs 12.87%/yr for KR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BMBOY и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMBOY показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 2.79%.

BMBOY

1 день
-3.88%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-1.80%
1 год
16.96%
3 года*
-13.99%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

KR

1 день
2.14%
1 месяц
-3.19%
С начала года
2.79%
6 месяцев
2.42%
1 год
-2.03%
3 года*
13.81%
5 лет*
12.87%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMBOY и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		-0.14%27.07%-48.59%21.25%31.98%51.07%30.33%-14.67%-4.82%-11.11%
KR
The Kroger Co.		2.79%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%34.27%

Correlation

The correlation between BMBOY and KR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

-0.02

The correlation between BMBOY and KR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BMBOY:

$10.80

KR:

$1.20

Коэффициент P/E

BMBOY:

1.18

KR:

53.18

Коэффициент PEG

BMBOY:

0.30

KR:

7.71

Коэффициент P/S

BMBOY:

0.03

KR:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

BMBOY:

$422.73B

KR:

$147.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMBOY:

$217.77B

KR:

$33.42B

EBITDA (12 мес.)

BMBOY:

$63.88B

KR:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Bimbo SAB de CV ADR

The Kroger Co.

Часто сравнивают с BMBOY:
BMBOY с CATBMBOY с COVTYBMBOY с MAERSK-A.COBMBOY с ZSTKBMBOY с DXCMBMBOY с NVOBMBOY с LLY
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

BMBOY vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBOY
Ранг доходности на риск BMBOY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBOY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBOY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBOY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBOY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBOY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBOY c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBOYKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.07

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.09

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.10

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-0.21

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBOY vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBOY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBOY и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBOYKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.36

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BMBOY и KR

Максимальная просадка BMBOY за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBOY и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMBOYKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-66.81%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-19.44%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.90%

-19.44%

-35.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.90%

-31.07%

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.24%

-15.47%

-25.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-22.44%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

9.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBOY и KR

Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что BMBOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMBOYKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

9.14%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.58%

20.65%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

27.45%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.47%

26.85%

+23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

28.94%

+23.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBOY и KR

Дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности KR в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		1.93%1.57%2.12%0.85%2.32%1.49%0.92%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.		2.20%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMBOY и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Bimbo SAB de CV ADR и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
102.15B
33.86B
(BMBOY) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMBOY и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Bimbo SAB de CV ADR и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
49.4%
21.0%
Активы портфеля
BMBOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 50.41B при выручке в 102.15B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

BMBOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 9.82B при выручке в 102.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

BMBOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 102.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

Часто задаваемые вопросы

BMBOY and KR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMBOY has higher volatility (14.36%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, BMBOY dropped -56.90% vs KR's -66.81%.

BMBOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMBOY и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор