PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBOY с MAERSK-A.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMBOY с MAERSK-A.CO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) and MAERSK-A.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) are both stocks. BMBOY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MAERSK-A.CO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, BMBOY returned 12.80%/yr vs 13.69%/yr for MAERSK-A.CO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMBOY и MAERSK-A.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMBOY торгуется в USD, в то время как MAERSK-A.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAERSK-A.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMBOY показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у MAERSK-A.CO с доходностью 20.51%.

BMBOY

1 день
-3.88%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-1.80%
1 год
16.96%
3 года*
-13.99%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

MAERSK-A.CO

1 день
8.31%
1 месяц
13.74%
С начала года
20.51%
6 месяцев
33.45%
1 год
53.11%
3 года*
24.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
18.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMBOY и MAERSK-A.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		-0.14%27.07%-48.59%21.25%31.98%51.07%30.33%-14.67%-4.82%-11.11%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		20.51%57.27%0.01%13.55%-24.88%63.28%59.90%34.92%-27.77%-7.36%

Correlation

The correlation between BMBOY and MAERSK-A.CO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Bimbo SAB de CV ADR

A.P. Møller - Mærsk A/S

Часто сравнивают с BMBOY:
BMBOY с CATBMBOY с COVTYBMBOY с ZSTKBMBOY с DXCMBMBOY с NVOBMBOY с LLYBMBOY с KR
Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с BWLPMAERSK-A.CO с NVZMYMAERSK-A.CO с HLAG.DEMAERSK-A.CO с KHNGYMAERSK-A.CO с COVTYMAERSK-A.CO с ZSTK

Доходность на риск

BMBOY vs. MAERSK-A.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBOY
Ранг доходности на риск BMBOY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBOY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBOY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBOY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBOY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBOY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBOY c MAERSK-A.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBOYMAERSK-A.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.58

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.16

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.85

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

6.32

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBOY vs. MAERSK-A.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBOY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBOY и MAERSK-A.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBOYMAERSK-A.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.58

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.20

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BMBOY и MAERSK-A.CO

Максимальная просадка BMBOY за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки MAERSK-A.CO в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBOY и MAERSK-A.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMBOYMAERSK-A.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-71.85%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-19.03%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.90%

-36.42%

-18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.90%

-48.06%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.24%

-0.11%

-41.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-28.23%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

8.51%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBOY и MAERSK-A.CO

Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что BMBOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAERSK-A.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMBOYMAERSK-A.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

13.67%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.58%

26.21%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

34.34%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.47%

40.21%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

38.34%

+14.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBOY и MAERSK-A.CO

Дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности MAERSK-A.CO в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		1.93%1.57%2.12%0.85%2.32%1.49%0.92%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.77%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMBOY и MAERSK-A.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Bimbo SAB de CV ADR и A.P. Møller - Mærsk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BMBOY значения в USD, MAERSK-A.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

BMBOY and MAERSK-A.CO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMBOY и MAERSK-A.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор