PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both S&P 500 funds - ZSP.TO tracks the S&P 500 Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.98%/yr vs 15.84%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как SPHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZSP.TO имеют среднегодовую доходность 15.98%, а акции SPHQ немного отстают с 15.84%.

ZSP.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
7.18%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.04%
1 год
28.96%
3 года*
23.44%
5 лет*
16.74%
10 лет*
15.98%

SPHQ

1 день
0.69%
1 месяц
9.31%
С начала года
16.95%
6 месяцев
15.61%
1 год
24.81%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.81%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.15%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.95%8.06%36.22%22.08%-9.76%26.87%15.38%27.07%0.78%11.52%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and SPHQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.88

The correlation between ZSP.TO and SPHQ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и SPHQ

Секторы
ZSP.TO
SPHQ

Технологии

35.5%
28.1%

Финансовые услуги

12.1%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.6%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

8.4%
24.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
15.4%

Энергетика

3.3%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

ZSP.TO
35.5%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

ZSP.TO
12.1%
SPHQ
13.3%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.3%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.7%
SPHQ
8.4%

Промышленность

ZSP.TO
8.4%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
SPHQ
15.4%

Энергетика

ZSP.TO
3.3%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

ZSP.TO
2.0%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

ZSP.TO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.99

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.94

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.56

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

13.76

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.99

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.16

0.00

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и SPHQ

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что больше максимальной просадки SPHQ в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-25.18%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.99%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-16.87%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-21.66%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-25.18%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.86%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.81%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и SPHQ

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.59%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.08%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

12.54%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.54%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.26%

+0.10%

Сравнение комиссий ZSP.TO и SPHQ

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и SPHQ

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.75%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and SPHQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор