PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZSP.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZSP.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 14.46% против 17.28% соответственно.

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZSP.TO и ZQQ.TO

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZSP.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.97

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.73

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

6.02

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.51

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.83

+0.25

Корреляция

Корреляция между ZSP.TO и ZQQ.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-36.39%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.86%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-36.39%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-36.39%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.79%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.41%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.69%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 5.13%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.69%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.68%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

22.22%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

22.58%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

22.36%

-5.99%