Сравнение ZSP.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ZSP.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZSP.TO или VOO.
Основные характеристики
| ZSP.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.92% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 29.52% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 12.00% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.56% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.03% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.98% | 12.64% |
| Макс. просадка | -26.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между ZSP.TO и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и VOO
С начала года, ZSP.TO показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.03% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSP.TO и VOO
ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZSP.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и VOO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.09% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и VOO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и VOO
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.91% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.