PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZSP.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции ZCN.TO по среднегодовой доходности: 14.46% против 12.66% соответственно.

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TOZSP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TOZCN.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий ZSP.TO и ZCN.TO

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZSP.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.29

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.89

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.22

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

14.47

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.29

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.66

+0.43

Корреляция

Корреляция между ZSP.TO и ZCN.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-37.18%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.02%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-16.25%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-37.18%

+10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.29%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.80%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.46%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 5.13%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.62%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.90%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.29%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

13.01%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

14.96%

+1.41%