PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP.TO с VSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

ZSP.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-4.82%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции VSP.TO по среднегодовой доходности: 14.40% против 12.44% соответственно.

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%

VSP.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.55%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TOZSP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQVSP.TO с SPXC

Сравнение комиссий ZSP.TO и VSP.TO

И ZSP.TO, и VSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Доходность на риск

ZSP.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.86

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

6.22

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.78

+0.30

Корреляция

Корреляция между ZSP.TO и VSP.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VSP.TO в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и VSP.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-35.55%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.07%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-25.54%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-35.55%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.55%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.04%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.60%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и VSP.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.50%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.47%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.12%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.82%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.96%

-1.59%