PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSP-U.TO returned 27.09% vs 26.17% for XUSC.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как XUSC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZSP-U.TO показывает доходность 11.01%, а XUSC.TO немного выше – 11.42%.

ZSP-U.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.68%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.09%
3 года*
21.71%
5 лет*
13.16%
10 лет*
14.74%

XUSC.TO

1 день
0.08%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.60%
1 год
26.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		11.01%16.84%6.26%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		11.42%16.73%6.49%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and XUSC.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between ZSP-U.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.23

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.15

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.24

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

14.93

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.19

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-17.78%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.11%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.05%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-1.99%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.76%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и XUSC.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.68%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.81%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.78%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.08%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.08%

+1.70%

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и XUSC.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и XUSC.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZSP-U.TO and XUSC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

ZSP-U.TO is categorized as S&P 500, while XUSC.TO is Large Cap Blend Equities. ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор