PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с TPU.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while TPU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 27.68% vs 29.73% for TPU.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for TPU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSC.TO показывает доходность 12.69%, а TPU.TO немного ниже – 12.48%.

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
12.69%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
7.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.73%
3 года*
23.84%
5 лет*
16.57%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и TPU.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.69%11.40%11.76%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		12.48%12.69%11.40%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and TPU.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between XUSC.TO and TPU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с XMS.TOXUSC.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOTPU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.53

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.42

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.44

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.86

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPU.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.97

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и TPU.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и TPU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-27.96%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.68%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.96%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.32%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и TPU.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.61%, в то время как у TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.23%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.83%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.81%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.31%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.60%

-0.88%

Сравнение комиссий XUSC.TO и TPU.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности TPU.TO в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.85%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.84%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XUSC.TO and TPU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index. They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.06% for TPU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и TPU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор