Сравнение ZSP-U.TO с SPYG
ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - ZSP-U.TO tracks the S&P 500 Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP-U.TO returned 14.67%/yr vs 17.38%/yr for SPYG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности ZSP-U.TO и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, а SPYG немного ниже – 9.23%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.67% против 17.38% соответственно.
ZSP-U.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.67%
SPYG
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 9.40% | 17.73% | 24.40% | 26.04% | -18.51% | 28.46% | 18.41% | 30.99% | -5.39% | 21.42% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.23% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between ZSP-U.TO and SPYG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.79 |
The correlation between ZSP-U.TO and SPYG shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP-U.TO vs. SPYG — Ранг доходности на риск
ZSP-U.TO
SPYG
Сравнение ZSP-U.TO c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSP-U.TO | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.48 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 5.62 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSP-U.TO и SPYG
Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP-U.TO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -67.63% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -13.76% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -22.14% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -32.67% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -32.67% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.06% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -24.23% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.61% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP-U.TO и SPYG
Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 3.01%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP-U.TO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 5.80% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 14.44% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 17.64% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 21.44% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.74% | -3.25% |
Сравнение комиссий ZSP-U.TO и SPYG
ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и SPYG
Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPYG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 0.81% | 0.85% | 1.04% | 1.38% | 1.55% | 1.15% | 1.57% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ZSP-U.TO and SPYG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for ZSP-U.TO.
ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор