PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP-U.TO returned 14.67%/yr vs 20.87%/yr for QQQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.67% против 20.87% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.49%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.67%

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		9.40%17.73%24.40%26.04%-18.51%28.46%18.41%30.99%-5.39%21.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and QQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.76

The correlation between ZSP-U.TO and QQQ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP-U.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.31

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.81

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.05

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

7.20

+2.22

ZSP-U.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и QQQ

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-82.97%

+49.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.96%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-22.77%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-35.12%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.12%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.71%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-32.65%

+28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.39%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и QQQ

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 3.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.45%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

15.55%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

18.75%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

22.81%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.45%

-4.96%

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и QQQ

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и QQQ

Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ZSP-U.TO and QQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

ZSP-U.TO is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ZSP-U.TO and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор