Сравнение ZSML.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
ZSML.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSML.TO и ZCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSML.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | 5.79% | 0.20% | 17.47% | 12.67% | -11.12% | 28.32% | 9.22% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.54% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSML.TO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.
ZSML.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSML.TO и ZCN.TO
ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZSML.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZSML.TO
ZCN.TO
Сравнение ZSML.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSML.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.29 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.89 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.22 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 14.47 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSML.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.29 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.15 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ZSML.TO и ZCN.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSML.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | 1.13% | 1.21% | 1.22% | 1.47% | 1.72% | 1.02% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.15% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZSML.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и ZCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSML.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -37.18% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.02% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.87% | -16.25% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -4.29% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -4.80% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.46% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSML.TO и ZCN.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSML.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.62% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.90% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 15.29% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 13.01% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 14.96% | +7.49% |