Сравнение ZCN.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
ZCN.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZCN.TO или XIU.TO.
Основные характеристики
| ZCN.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 18.20% |
| Дох-ть за 1 год | 27.47% | 26.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 11.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.49% | 8.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 19.44 | 19.38 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 10.11% |
| Макс. просадка | -37.18% | -52.31% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между ZCN.TO и XIU.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и XIU.TO
С начала года, ZCN.TO показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 18.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZCN.TO имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции XIU.TO немного впереди с 8.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCN.TO и XIU.TO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZCN.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XIU.TO в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.82% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.79% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и XIU.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и XIU.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеют волатильность 2.72% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.