Сравнение ZCN.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
ZCN.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZCN.TO или XEQT.TO.
Основные характеристики
| ZCN.TO | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.42% | 11.69% |
| Дох-ть за 1 год | 14.30% | 21.09% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 9.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 9.18% |
| Макс. просадка | -37.18% | -29.74% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZCN.TO и XEQT.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и XEQT.TO
С начала года, ZCN.TO показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 11.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCN.TO и XEQT.TO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZCN.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности XEQT.TO в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 3.05% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.89% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и XEQT.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.