Сравнение ZCN.TO с VCE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).
ZCN.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZCN.TO или VCE.TO.
Основные характеристики
| ZCN.TO | VCE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.31% | 21.74% |
| Дох-ть за 1 год | 30.07% | 31.03% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.31% | 11.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 9.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.81 | 5.75 |
| Коэф-т Мартина | 22.21 | 23.53 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 10.26% | 9.99% |
| Макс. просадка | -37.18% | -35.92% |
| Текущая просадка | -0.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZCN.TO и VCE.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и VCE.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCN.TO показывает доходность 21.31%, а VCE.TO немного выше – 21.74%. За последние 10 лет акции ZCN.TO уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCN.TO и VCE.TO
И ZCN.TO, и VCE.TO имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZCN.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и VCE.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что сопоставимо с доходностью VCE.TO в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.77% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.79% | 3.23% | 3.29% | 2.67% | 3.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.70% | 3.05% | 2.55% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и VCE.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, примерно равная максимальной просадке VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и VCE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и VCE.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеют волатильность 3.04% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.