Сравнение ZCN.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZCN.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZCN.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| ZCN.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.54% | 31.78% |
| Дох-ть за 1 год | 29.69% | 38.58% |
| Дох-ть за 3 года | 8.05% | 13.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.29% | 16.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 15.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 4.96 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 5.14 |
| Коэф-т Мартина | 20.90 | 25.33 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 10.25% | 11.12% |
| Макс. просадка | -37.18% | -26.94% |
| Текущая просадка | -0.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZCN.TO и ZSP.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и ZSP.TO
С начала года, ZCN.TO показывает доходность 20.54%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции ZCN.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 8.59% против 15.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCN.TO и ZSP.TO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZCN.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ZSP.TO в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.79% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.99% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) составляет 2.67%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.