Сравнение ZCN.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
ZCN.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZCN.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| ZCN.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.30% | 21.60% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 28.83% |
| Дох-ть за 3 года | 8.01% | 10.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.40% | 11.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 5.75 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 17.80 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 10.25% | 9.29% |
| Макс. просадка | -37.18% | -39.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между ZCN.TO и VDY.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и VDY.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCN.TO показывает доходность 22.30%, а VDY.TO немного ниже – 21.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZCN.TO имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции VDY.TO немного впереди с 8.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCN.TO и VDY.TO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZCN.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VDY.TO в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.75% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.30% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и VDY.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и VDY.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.